年月 公司
公司名稱契約月份委託契約金額未沖銷
口數
保證金契約價值未實現損益為避險目的非屬避險目的
(為增加投資效率)
持有以我國證券、證券組合或股價指數為標的之期貨或選擇權交易,其未沖銷期貨契約總市值及選擇權契約總(名目)價值之合計數,國內期貨市場部分占國外期貨市場部分之比例%投資於任一公司發行之有價證券總額、買進該公司股票選擇權買權及賣出該公司股票選擇權賣權之總(名目)價值及持有該公司未沖銷多頭部位之個股期貨契約總市值占該基金淨資產價值之比例%未沖銷之買進選擇權之權利金總額
占該全權委託投資帳戶淨資產價值之比例%
(A)+(B)+(C)+(D)
占該全權委託投資帳戶所持有之相對應有價證券總市值之比例%
(E)+(F)+(G)+(H)+(I))-(2*(J))
占全權委託投資帳戶淨資產價值之比例%
元大投信臺股期貨二月50,000,0002166,0004,382,000-57,20077.640.0000.00
日盛投信臺股期貨二月60,000,00012996,00026,827,600192,40088.950.0000.00
復華投信臺股期貨二月
金融期貨二月
48,744,887,9651,572105,760,0002,836,351,800-14,813,8000.884.3500%;0%;0.00
安聯投信電子期貨二月10,000,000,00048036,480,000892,094,800-2,817,20008.0000.00
國泰投信臺股期貨二月11,366,621,977806,640,000177,894,400326,4001.410.0000.00
施羅德投信臺股期貨三月3,500,000,00016813,944,000373,851,6001,294,80012.460.0000.00
台新投信臺股期貨二月7,000,000,00035029,050,000768,206,400-8,653,60011.950.0000.00
台新銀行455,665,0831078,006,127319,06300.0000.00
上海商銀承作期間01061204~01070202承作幣別USD承作金額600000.00現貨匯率30.04300000遠期匯率29.94000000
承作期間01061208~01070208承作幣別USD承作金額700000.00現貨匯率30.04500000遠期匯率29.92900000
承作期間01070109~01070309承作幣別USD承作金額1200000.00現貨匯率29.54900000遠期匯率29.45700000
承作期間01070109~01070309承作幣別USD承作金額900000.00現貨匯率29.54900000遠期匯率29.45700000
承作期間01070126~01070615承作幣別USD承作金額800000.00現貨匯率29.14800000遠期匯率28.91500000
承作期間01070125~01070615承作幣別USD承作金額300000.00現貨匯率29.24900000遠期匯率29.01100000
承作期間01061208~01070208承作幣別USD承作金額380000.00現貨匯率30.04500000遠期匯率29.92900000
承作期間01070116~01070703承作幣別USD承作金額600000.00現貨匯率29.58000000遠期匯率29.28500000
承作期間01070115~01070212承作幣別USD承作金額200000.00現貨匯率29.57500000遠期匯率29.52700000
531,831,422000000.0000.00
(A):未沖銷空頭部位之期貨契約總市值
(B):買進選擇權賣權之總(名目)價值
(C):賣出選擇權買權之總(名目)價值(屬空頭部位)
(D):其他證券相關商品之總契約(名目)價值
(E):未沖銷多頭部位之期貨契約總市值
(F):買進選擇權買權之總(名目)價值
(G):賣出選擇權賣權之總(名目)價值
(H):未沖銷空頭部位之期貨契約總市值(A)+買進選擇權賣權之總(名目)價值(B)+賣出選擇權買權之總(名目)價值(屬空頭部位)(C)超過全權委託投資帳戶所持有相對應有價證券總市值之淨額(屬空頭部位)
(I):其他證券相關商品之總契約(名目)價值
(J):已相互沖抵之未沖銷證券相關商品多、空頭部位之契約總市值